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mercredi 20 mai 2009

Commentaires

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jb7756

"La nature chaotique des marchés"

En météo si je dis il pleut demain, c’est pas les parapluies que vont prendre les gens qui vont changer le temps.

A la bourse si quelqu’un dis (de crédible quand même) que telle action va baisser, les gens vont se mettre à les vendre ce qui va faire baisser vraiment les prix : prévision qui s’auto réalise.

La mesure perturbe le système ! Sont pas malin ces économistes franchement ! Et on paye des gens, cher en plus, pour ça ! (bon c’est vrai que les voyants et marabouts on les paye cher aussi)

michel

D'une manière générale, les modèles informatiques de systèmes complexes sont inopérants, car les systèmes complexes, comme l'économie ou le climat, sont imprévisibles par nature, et non par insuffisance des moyens de calcul. Cela vient des multiples fonctions non linéaires qui interviennent de façon récurrente dans les cycles du système complexe.

Les modélisateurs le savent bien, ceux de l'économie comme ceux du climat. Mais s'ils le reconnaissent, ils n'ont plus de boulot. Or le développement et la mise en oeuvre de modèles est une poule aux oeufs d'or, et les gouvernants ont besoin des "prédictions" des scientifiques, comme d'autres ont besoin de la boule de cristal de Madame Irma.

Dans le cas de l'économie, on a un phénomène supplémentaire dans le fait que prédire l'avenir change cet avenir, en influant sur les décisions d'acteurs du marché. Dès lors, le modèle devrait inclure à son système d'équations l'effet de sa prédiction sur les évolutions futures. Les itérations successives de cette équation aboutissent évidemment à des résultats très différents. Mais le modèle ne peut inclure les équations relatives à toutes les simulations que font, en même temps que lui, tous les modèles concurrents.

Les modèles sont indispensables à la lubie planificatrice des technocrates étatistes. Ils n'existent que parce qu'ils sont une source de profits pour leurs exploitants,et non pas parce qu'ils sont utiles.

michel

Je précise mon exposé précédent. Un modèle de prévision économique devrait inclure une équation E portant sur l'effet de sa prévision sur les comportements d'acteur. Mais, ce faisant, il tient compte de conditions initiales qui ne sont plus pertinentes, puisque la prévision qui aurait été celle d'un modèle ne contenant pas l'équation E n'a pas été faite, et donc que l'équation E tient compte de conditions initiales qui sont fausses. Et ça, je défie n'importe quel mathématicien de le mettre en équation !

ST

Plusieurs points :

- quand Mandelbrot dit qu'il n'arrive pas à construire de modèle, le problème de la mesure qui perturbe le système est hors sujet. Il travaille sur des données historiques, et n'arrive pas a trouver de règles prédictives sur des événements passés.

- on parle bien ici de prédictions sur les évolutions ponctuelles sur les marchés. Ce n'est pas le sujet principal de travail des économistes. C'est le travail quotidien des traders, des financiers, qui ne sont pas des économistes et ont souvent des connaissances économiques très limitées.

- alors oui par définition, prédire avec une certaine certitude statistique les évolutions précises et datées des marchés n'est pas possible : si c'était le cas, c'est la fortune assurée.

- mais ca ne veut pas dire qu'on ne peut rien prévoir en économie. Bien au contraire. On peut par exemple prédire avec CERTITUDE qu'une bulle de crédit finira par éclater. Je ne dis pas prédire la date. Mais prédire les conséquences in fine des évolutions de l'économie est possible. C'est bien pour cela que cette crise était prévisible et avait été prévue par certains. Pas à la date et l'heure prêt. Mais il y avait une inéluctabilité à certaines dérives, et des résultats prévisibles qui ont été parfaitement et précisément expliqué par certains. Sur des bases solides d'étude économique.

michel

@ST
d'accord avec vous. Mais on n'a pas besoin de modèles sophistiqués pour prédire qu'une bulle éclatera ou que les arbres ne pousseront pas jusqu'au ciel. Les modèles informatiques ne font pas que se tromper dans les prévisions boursières. En 1981, le gouvernement Maurois avait lancé son programme socialo-marxiste avec des assurances de succès délivrées par les modèles à 22000 paramètres de l'INSEE. Il manquait toutefois un 21001ème paramètre: le correcteur à appliquer du fait du manque de confiance des acteurs économiques vis à vis d'un pouvoir socialo-communiste.

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